あなたが使ってる手法の期待値が未来にも維持されるかをチェック タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門

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期待値について深く理解するコーナー

その期待値は維持されますか?

タープ博士の本と言うことで。

パン本だが3千円弱と良心的(通常は6千円以上する)なので新品を購入。

内容は、いつものビー玉ゲームを使用したポジションサイジングの重要さを説明。

同じ勝率、同じ期待値でもポジションサイジングひとつで破産したり勝ち組になったりする。

いつも思うのだが、サイコロやコイン、ビー玉ゲームは期待値や勝率が分かっているからやりようがある訳で…

トレードの期待値は「過去に於いてそうだった」と言うだけで未来も同じ期待値が維持されるとは限らない。


トレードはコイントスとは根本が違う

なので、期待値が維持されることが分かっているサイコロやコインで実験しても、「言いたいことは分かるが実践ではあまり役に立たない」と言うのが本音。

10年前のチャートをご覧頂きたい。

流動性やボラティリティが明らかに変化していることがお分かりだろう。

つまり、10年前に期待値プラスだったルール・手法が現在でもプラスとは限らないと言うことだ。

プラスだったとしても期待値は明らかに変化している。

何故ならサイコロやコインと違って相場の値動きは連続性のある確率変数だからだ。


コイントスは独立した確率変数である。

10回連続で表が出ても次に表が出る確率は50%が維持される…と言うこと。

何故ならコインには記憶が無いため。


変化する期待値に価値はない

そんな期待値に対し、オプティマルfだとかポジションサイジングって意味あるのか?と言うのが正直なところ。

確かに1回のトレードで10%%も20%もリスクを取っていれば破産確率がグッと上がるってのは経験的に分かる。

しかしシステムトレーダー一番の悩みは、

「このシステムの期待値は未来に於いてもプラスを維持できるのか?」

ですよね。

で、それはもちろん「神のみぞ知る」だ。


これであなたも億万長者

また期待値がプラスだと仮に分かっていたとしても最大ドローダウンが正確に分からないと破産する。

かと言って破産を恐れチマチマやっていると儲かる前に寿命が先に来てしまう

では最大ドローダウンが正確に分かるとしたら?

その直後にフルレバすれば億万長者だ(・∀・)!

と言うことはだ。

期待値がプラスである「仮説」を立て、最大ドローダウンを過去検証等から「予測」し、上手くマネーマネジメントしてやっていくしかないってことだ。

仮定にお金を投じるってことは、やっぱトレードはギャンブルなんだな(ノω`)

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